ビットコイン MACD 戦略バックテスト：クラシックなシグナルラインクロスオーバーは機能するか？
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MACD（移動平均収束拡散）はRSIに次いで2番目に人気のある指標です。クラシック戦略：MACDラインがシグナルラインを上抜けたら買い、下抜けたら売り。ビットコインでも機能するのでしょうか？
戦略ルール
- 買い：MACDラインがシグナルラインを上抜け
- 売り：MACDラインがシグナルラインを下抜け
- MACD設定：12/26/9（標準）
- ポジションサイズ100%
- 取引ごとに0.1%の手数料
- レバレッジなし、空売りなし
バックテスト結果
期間: 2017-09-19 to 2026-03-23 (8.5 years)
戦略 CAGR
42.5%
B&H CAGR
40.7%
戦略 最大DD
-53.1%
B&H 最大DD
-83.2%
総トレード数
110
勝率
38.2%
損益比
3.5x
市場滞在率
52.2%
主な発見
全トレード記録
#エントリーイグジットリターン日数
12017-09-252017-10-24+39.5%29
22017-10-312017-11-10+0.5%10
32017-11-172017-12-20+114.0%33
42018-01-062018-01-09-15.8%3
52018-01-282018-01-30-14.0%2
62018-02-112018-03-08+14.8%25
72018-03-232018-03-27-12.6%4
82018-04-082018-05-08+30.7%30
92018-06-022018-06-10-11.7%8
102018-06-202018-06-22-10.8%2
…(90 more trades)
1002025-06-102025-06-12-4.4%2
1012025-06-262025-07-21+9.6%25
1022025-07-222025-07-23-1.2%1
1032025-08-112025-08-17-1.3%6
1042025-09-062025-09-23+1.4%17
1052025-10-012025-10-10-5.1%9
1062025-10-262025-11-03-7.2%8
1072025-11-272025-12-17-5.8%20
1082025-12-202026-01-20-0.1%31
1092026-02-152026-03-22-1.6%35
データソース：Binance BTC/USDT日足。0.1%手数料込み。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証しません。
ビットコインにMACDを使うべきか？
MACDは堅実でバランスの取れた戦略です。リターンとリスクの両面でバイ＆ホールドを上回りますが、テスト済みの戦略の中で最強ではありません。その真の価値は確認指標としてあるかもしれません——MACDを200 SMAやRSIなどのトレンドフィルターと組み合わせることで、より良い結果が得られる可能性があります。
データソース：Binance BTC/USDT 日足。バックテストは取引手数料0.1%を含む。過去の実績は将来の結果を保証しません。
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