比特幣布林通道策略回測：觸及下軌買入真的有效嗎？
布林通道是最直覺的指標之一——價格在上下軌之間彈跳。經典均值回歸玩法：觸及下軌就買（便宜了）、觸及上軌就賣（貴了）。但比特幣不是盤整型股票，數據告訴我們什麼。
策略規則
- 買入：價格觸及或跌破布林下軌
- 賣出：價格觸及或突破布林上軌
- 設定：20 期 SMA，2 倍標準差
- 倉位 100%——全進或全出
- 每筆交易 0.1% 手續費
- 無槓桿、不做空
回測結果
期間: 2017-09-05 to 2026-03-23 (8.5 years)
策略年化報酬率
-4.6%
買入持有年化
38.7%
策略最大回撤
-85.3%
B&H最大回撤
-83.2%
總交易次數
31
勝率
51.6%
盈虧比
1.0x
在場時間
40.9%
關鍵發現
完整交易記錄
#進場出場報酬天數
12017-09-142017-10-12+70.1%28
22018-01-162018-04-15-23.5%89
32018-05-112018-07-17-13.1%67
42018-08-082018-08-27+9.7%19
52018-10-112019-02-08-41.7%120
62019-07-162019-08-05+25.1%20
72019-09-232019-10-26-5.1%33
82019-11-152020-01-06-8.6%52
92020-02-252020-04-06-21.5%41
102020-09-032020-10-10+11.2%37
…(11 more trades)
212024-06-242024-07-15+7.1%21
222024-08-022024-08-23+3.9%21
232024-09-062024-09-19+16.5%13
242025-02-042025-04-22-4.6%77
252025-06-052025-07-10+14.1%35
262025-07-312025-08-13+6.3%13
272025-08-252025-09-12+5.2%18
282025-09-252025-10-02+10.4%7
292025-11-042026-01-02-11.5%59
302026-01-312026-03-04-7.9%32
數據來源：Binance BTC/USDT 日線。包含 0.1% 手續費。過去績效不保證未來表現。
Disclaimer: This content is for educational and informational purposes only.
It does not constitute financial advice. Past performance does not guarantee future results.
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