--- title: "ビットコイン戦略スタッキング：Supertrend ロング + 50 SMAショート — 組み合わせバックテスト（2017-2026）" date: "2026-03-27 10:12:57" author: "Russell" permalink: "https://boringedge.com/ja/bitcoin-strategy-stacking-supertrend-50-sma-backtest-ja/" categories: ["Uncategorized"] tags: [] description: "同じ資本で、トレンドフォロー型ロング戦略と単純移動平均ショート戦略を組み合わせたらどうなるでしょうか？これをテストしました：Supertrend（ATR=10、乗数=3.0）でロングシグナル、ビットコインが50日移動平均を下回った際にショートを同一の$10,000プールで使用。両方のシグナルが同時に発火した場合、相殺されます（ネットフラット）。結果：CAGR 42.0% — Supertrendのみ（33.5%）とバイ＆ホールド（38.9%）の両方を上回り、バイ＆ホールドの-83.2%に対して最大ドローダウンわずか-52.7%。 主要なポイント 組み合わせ戦略CAGR：42.0% — Supertrendのみ（33.5%）、バイ＆ホールド（38.9%）、50 SMAショートのみ（6.7%）を上回る 総リターン：+1,847%（$10k → $195k）vs Supertrendのみ +1,055% vs B&H +1,436% 最大ドローダウン：-52.7% vs Supertrend..." --- 同じ資本で、トレンドフォロー型ロング戦略と単純移動平均ショート戦略を組み合わせたらどうなるでしょうか？これをテストしました：Supertrend（ATR=10、乗数=3.0）でロングシグナル、ビットコインが50日移動平均を下回った際にショートを同一の$10,000プールで使用。両方のシグナルが同時に発火した場合、相殺されます（ネットフラット）。結果：CAGR 42.0% — Supertrendのみ（33.5%）とバイ＆ホールド（38.9%）の両方を上回り、バイ＆ホールドの-83.2%に対して最大ドローダウンわずか-52.7%。 ## 主要なポイント - 組み合わせ戦略CAGR：**42.0%** — Supertrendのみ（33.5%）、バイ＆ホールド（38.9%）、50 SMAショートのみ（6.7%）を上回る - 総リターン：**+1,847%**（$10k → $195k）vs Supertrendのみ +1,055% vs B&H +1,436% - 最大ドローダウン：**-52.7%** vs Supertrend -61.5% vs B&H -83.2% - 120トレード：52ロング、68ショート — 年間約14回 - 勝率：**28.3%** — 10回に7回は負けるが、平均利益（+28.3%）は平均損失（-4.9%）の5.8倍 - 資本利用率：**83.7%** — 43%ロング、41%ショート、16%フラットのみ ## コンセプト：戦略スタッキング ほとんどのバックテストは1つの戦略を単独でテストします。しかし実際のトレーダーは資本を遊ばせません——ある戦略がフラットな時、別のどこかで稼がせたいのです。戦略スタッキングは同じ資本に複数の戦略を同時に実行させます。 - **戦略A（Supertrendロング）：**Supertrendが強気に反転したらロング、弱気に反転したら退出。ポジション = +1または0。 - **戦略B（50 SMAショート）：**価格が50日SMAを下回ったらショート、上回ったらカバー。ポジション = -1または0。 - **ネットポジション = A + B：**+1（ネットロング）、-1（ネットショート）、または0（フラット）になり得る ## シグナルチャート：ロング、ショート＆ネットポジション ![]() ## バックテスト結果 ## エクイティカーブ ![]() ## スタッキング効果：1 + 1 > 2 - **Supertrendのみ：**CAGR 33.5%、最終 $115k - **50 SMAショートのみ：**CAGR 6.7%、最終 $17k - **組み合わせ：**CAGR 42.0%、最終 $195k ← 単純合計をはるかに上回る なぜ？複利効果。ベアマーケット中にショート戦略が利益を出すと、その利益が次のロングトレードに再投資されます。ロングの利益がより高い基盤で複利効果を発揮します。同じ資金が2倍の頻度で稼働します——Supertrendの49.5%に対して83.7%の利用率。 ## 完全トレードログ 全120トレード。L = ロング（Supertrend）、S = ショート（50 SMA）。✓ = 勝ち、✗ = 負け。 ## FAQ Q: ショートは実際に実行可能ですか？はい。ほとんどの主要取引所（Binance、Bybit、OKX）はスポットマージンまたは無期限先物でBTCのショートが容易にできます。私たちのバックテストの片側0.05%の手数料はこれを既に考慮しています。 Q: なぜシンプルな50 SMAショートを使うのですか？シンプルさが重要です。50 SMAショートコンポーネントは単独で優れている必要はありません——Supertrendがアイドル状態の期間に利益を上げるだけで十分です。より複雑なショート戦略はオーバーフィッティングのリスクがあります。 ## 方法論 このバックテストはBinanceの実際のBTC/USDT日次ローソク足データ（2017年10月〜2026年3月）を使用しています。取引片側あたり0.05%の手数料を適用しています。両方の戦略は同じ資本プールを100%配分で共有します。ネットポジションは個別ポジションの合計です（+1ロング、-1ショート、または0フラット）。ショートポジションのファンディングレートは考慮していません。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証しません。 免責事項：これは歴史的データに基づいた教育コンテンツです。金融アドバイスではありません。暗号通貨のショートには清算リスクやファンディングコストなど追加リスクがあります。取引前に必ず自分自身でリサーチを行ってください。