比特幣 CCI 策略回測：用商品通道指標交易超賣反彈
CCI（商品通道指標）衡量價格偏離統計均值的程度。策略：CCI 上穿 -100（離開超賣區）時買入，下穿 +100（離開超買區）時賣出。來看數據。
策略規則
- 買入：CCI(20) 上穿 -100
- 賣出：CCI(20) 下穿 +100
- CCI 週期：20
- 倉位 100%——全進或全出
- 每筆交易 0.1% 手續費
- 無槓桿、不做空
回測結果
期間: 2017-09-05 to 2026-03-23 (8.5 years)
策略年化報酬率
9.4%
買入持有年化
38.7%
策略最大回撤
-69.4%
B&H最大回撤
-83.2%
總交易次數
54
勝率
61.1%
盈虧比
1.1x
在場時間
47.1%
關鍵發現
完整交易記錄
#進場出場報酬天數
12017-12-252018-01-07+17.7%13
22018-01-202018-02-21-18.7%32
32018-03-122018-04-26+1.3%45
42018-05-192018-07-29-0.5%71
52018-08-132018-09-05+7.1%23
62018-09-122018-09-29+3.9%17
72018-10-152018-10-17-0.4%2
82018-11-012018-12-25-41.8%54
92019-01-162019-02-12+0.9%27
102019-07-192019-08-10+7.5%22
…(34 more trades)
442025-01-102025-01-23+9.5%13
452025-02-102025-03-28-13.5%46
462025-04-102025-04-29+18.2%19
472025-06-072025-07-04+2.1%27
482025-08-062025-08-14+2.7%8
492025-08-222025-09-19-1.3%28
502025-09-282025-10-08+9.7%10
512025-10-192025-12-11-15.0%53
522025-12-192026-01-08+3.2%20
532026-01-222026-03-06-24.1%43
數據來源：Binance BTC/USDT 日線。包含 0.1% 手續費。過去績效不保證未來表現。
Disclaimer: This content is for educational and informational purposes only.
It does not constitute financial advice. Past performance does not guarantee future results.
Always do your own research. Some links are affiliate links.
ZH-TW
English
日本語
Español
Português
العربية
简体中文