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title: "比特幣 CCI 策略回測：用商品通道指標交易超賣反彈"
date: "2026-03-23 14:07:06"
author: ""
permalink: "https://boringedge.com/zh-tw/bitcoin-cci-strategy-backtest-6/"
categories: ["Uncategorized"]
tags: []
description: "CCI（商品通道指標）衡量價格偏離統計均值的程度。策略：CCI 上穿 -100（離開超賣區）時買入，下穿 +100（離開超買區）時賣出。來看數據。 策略規則 買入：CCI(20) 上穿 -100 賣出：CCI(20) 下穿 +100 CCI 週期：20 倉位 100%——全進或全出 每筆交易 0.1% 手續費 無槓桿、不做空 回測結果..."
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CCI（商品通道指標）衡量價格偏離統計均值的程度。策略：CCI 上穿 -100（離開超賣區）時買入，下穿 +100（離開超買區）時賣出。來看數據。

## 策略規則

- **買入**：CCI(20) 上穿 -100
- **賣出**：CCI(20) 下穿 +100
- CCI 週期：20

- 倉位 100%——全進或全出
- 每筆交易 0.1% 手續費
- 無槓桿、不做空
## 回測結果

期間: 2017-09-05 to 2026-03-23 (8.5 years)

策略年化報酬率9.4%
買入持有年化38.7%
策略最大回撤-69.4%
B&H最大回撤-83.2%
總交易次數54
勝率61.1%
盈虧比1.1x
在場時間47.1%

## 關鍵發現

## 完整交易記錄

#進場出場報酬天數
12017-12-252018-01-07+17.7%13
22018-01-202018-02-21-18.7%32
32018-03-122018-04-26+1.3%45
42018-05-192018-07-29-0.5%71
52018-08-132018-09-05+7.1%23
62018-09-122018-09-29+3.9%17
72018-10-152018-10-17-0.4%2
82018-11-012018-12-25-41.8%54
92019-01-162019-02-12+0.9%27
102019-07-192019-08-10+7.5%22
...(34 more trades)
442025-01-102025-01-23+9.5%13
452025-02-102025-03-28-13.5%46
462025-04-102025-04-29+18.2%19
472025-06-072025-07-04+2.1%27
482025-08-062025-08-14+2.7%8
492025-08-222025-09-19-1.3%28
502025-09-282025-10-08+9.7%10
512025-10-192025-12-11-15.0%53
522025-12-192026-01-08+3.2%20
532026-01-222026-03-06-24.1%43

數據來源：Binance BTC/USDT 日線。包含 0.1% 手續費。過去績效不保證未來表現。

## 應該對比特幣使用 CCI 嗎？

CCI 作為獨立策略在比特幣上效果不佳。超賣/超買框架只能帶來平庸的報酬。如果你偏好 CCI，建議將其作為輔助確認工具，搭配趨勢跟隨策略使用，而非作為主要信號。

資料來源：Binance BTC/USDT 日K線。回測包含 0.1% 交易手續費。過去績效不代表未來結果。