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title: "比特幣 MACD 策略回測：經典信號線交叉真的有效嗎？"
date: "2026-03-23 14:07:03"
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permalink: "https://boringedge.com/zh-tw/bitcoin-macd-strategy-backtest-6/"
categories: ["Uncategorized"]
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description: "MACD 是僅次於 RSI 的第二熱門指標。經典策略：MACD 線上穿信號線就買，下穿就賣。這在股票市場用了幾十年——但在比特幣上有效嗎？ 策略規則 買入：MACD 線上穿信號線（多頭交叉） 賣出：MACD 線下穿信號線（空頭交叉） MACD 參數：12/26/9（標準設定） 倉位 100%——全進或全出 每筆交易 0.1% 手續費 無槓桿、不做空 回測結果 期間:..."
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MACD 是僅次於 RSI 的第二熱門指標。經典策略：MACD 線上穿信號線就買，下穿就賣。這在股票市場用了幾十年——但在比特幣上有效嗎？

## 策略規則

- **買入**：MACD 線上穿信號線（多頭交叉）
- **賣出**：MACD 線下穿信號線（空頭交叉）
- MACD 參數：12/26/9（標準設定）

- 倉位 100%——全進或全出
- 每筆交易 0.1% 手續費
- 無槓桿、不做空
## 回測結果

期間: 2017-09-19 to 2026-03-23 (8.5 years)

策略年化報酬率42.5%
買入持有年化40.7%
策略最大回撤-53.1%
B&H最大回撤-83.2%
總交易次數110
勝率38.2%
盈虧比3.5x
在場時間52.2%

## 關鍵發現

## 完整交易記錄

#進場出場報酬天數
12017-09-252017-10-24+39.5%29
22017-10-312017-11-10+0.5%10
32017-11-172017-12-20+114.0%33
42018-01-062018-01-09-15.8%3
52018-01-282018-01-30-14.0%2
62018-02-112018-03-08+14.8%25
72018-03-232018-03-27-12.6%4
82018-04-082018-05-08+30.7%30
92018-06-022018-06-10-11.7%8
102018-06-202018-06-22-10.8%2
...(90 more trades)
1002025-06-102025-06-12-4.4%2
1012025-06-262025-07-21+9.6%25
1022025-07-222025-07-23-1.2%1
1032025-08-112025-08-17-1.3%6
1042025-09-062025-09-23+1.4%17
1052025-10-012025-10-10-5.1%9
1062025-10-262025-11-03-7.2%8
1072025-11-272025-12-17-5.8%20
1082025-12-202026-01-20-0.1%31
1092026-02-152026-03-22-1.6%35

數據來源：Binance BTC/USDT 日線。包含 0.1% 手續費。過去績效不保證未來表現。

## 應該對比特幣使用 MACD 嗎？

MACD 是一個穩健且均衡的策略。在報酬與風險兩方面均優於買入持有，但並非我們測試過的最強信號。它的真正價值可能在於作為確認指標——將 MACD 與 200 SMA 或 RSI 等趨勢濾網結合，有望帶來更好的結果。

資料來源：Binance BTC/USDT 日K線。回測包含 0.1% 交易手續費。過去績效不代表未來結果。