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title: "比特幣 RSI 均值回歸策略回測：超賣買入、超買賣出真的有效嗎？"
date: "2026-03-23 14:07:02"
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permalink: "https://boringedge.com/zh-tw/bitcoin-rsi-mean-reversion-strategy-backtest-6/"
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description: "「RSI 跌破 30 就買，漲破 70 就賣」——這大概是最常見的 RSI 教學。聽起來很合理：超賣就買、超買就賣。但均值回歸在比特幣上真的有效嗎？答案可能讓你意外。 策略規則 買入：RSI(14) 跌破 30（超賣） 賣出：RSI(14) 漲破 70（超買） 倉位 100%——全進或全出 每筆交易 0.1% 手續費..."
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「RSI 跌破 30 就買，漲破 70 就賣」——這大概是最常見的 RSI 教學。聽起來很合理：超賣就買、超買就賣。但均值回歸在比特幣上真的有效嗎？答案可能讓你意外。

## 策略規則

- **買入**：RSI(14) 跌破 30（超賣）
- **賣出**：RSI(14) 漲破 70（超買）

- 倉位 100%——全進或全出
- 每筆交易 0.1% 手續費
- 無槓桿、不做空
## 回測結果

期間: 2017-08-30 to 2026-03-23 (8.6 years)

策略年化報酬率-5.3%
買入持有年化37.9%
策略最大回撤-83.3%
B&H最大回撤-83.2%
總交易次數35
勝率57.1%
盈虧比0.8x
在場時間46.9%

## 關鍵發現

## 完整交易記錄

#進場出場報酬天數
12017-09-142017-09-28+30.7%14
22017-12-302018-02-19-10.5%51
32018-03-152018-04-15+1.2%31
42018-05-172018-07-19-7.4%63
52018-08-072018-08-28+5.1%21
62018-09-112018-09-22+6.6%11
72018-10-112019-02-18-37.8%130
82019-08-212019-09-12+2.5%22
92019-09-232019-11-06-3.9%44
102019-11-182020-01-07-0.7%50
...(15 more trades)
252024-06-182024-07-18-2.0%30
262024-08-032024-09-19+3.5%47
272024-10-102024-10-15+11.0%5
282024-12-292025-01-23+10.7%25
292025-02-172025-04-22-2.6%64
302025-06-052025-07-06+7.4%31
312025-08-052025-09-12+1.5%38
322025-09-252025-10-06+14.2%11
332025-10-172026-01-05-12.0%80
342026-01-282026-03-23 (open)-20.1%54

數據來源：Binance BTC/USDT 日線。包含 0.1% 手續費。過去績效不保證未來表現。

## 結論：不要對比特幣做均值回歸

這是為什麼交易前必須回測的經典案例。RSI 最直觀的用法——超賣買入、超買賣出——對比特幣行不通。比特幣是一個趨勢資產。均值回歸策略適合區間震盪市場，而非加密貨幣市場。

資料來源：Binance BTC/USDT 日K線。回測包含 0.1% 交易手續費。過去績效不代表未來結果。