ビットコイン CCI 戦略バックテスト：売られすぎ回復をトレード
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CCI（コモディティ・チャネル・インデックス）は価格が統計的平均からどれだけ離れているかを測ります。売られすぎ領域を脱出（-100を上抜け）で買い、買われすぎ領域を脱出（+100を下抜け）で売り。結果を見てみましょう。
戦略ルール
- 買い：CCI(20)が-100を上抜け
- 売り：CCI(20)が+100を下抜け
- CCI期間：20
- ポジションサイズ100%
- 取引ごとに0.1%の手数料
- レバレッジなし、空売りなし
バックテスト結果
期間: 2017-09-05 to 2026-03-23 (8.5 years)
戦略 CAGR
9.4%
B&H CAGR
38.7%
戦略 最大DD
-69.4%
B&H 最大DD
-83.2%
総トレード数
54
勝率
61.1%
損益比
1.1x
市場滞在率
47.1%
主な発見
全トレード記録
#エントリーイグジットリターン日数
12017-12-252018-01-07+17.7%13
22018-01-202018-02-21-18.7%32
32018-03-122018-04-26+1.3%45
42018-05-192018-07-29-0.5%71
52018-08-132018-09-05+7.1%23
62018-09-122018-09-29+3.9%17
72018-10-152018-10-17-0.4%2
82018-11-012018-12-25-41.8%54
92019-01-162019-02-12+0.9%27
102019-07-192019-08-10+7.5%22
…(34 more trades)
442025-01-102025-01-23+9.5%13
452025-02-102025-03-28-13.5%46
462025-04-102025-04-29+18.2%19
472025-06-072025-07-04+2.1%27
482025-08-062025-08-14+2.7%8
492025-08-222025-09-19-1.3%28
502025-09-282025-10-08+9.7%10
512025-10-192025-12-11-15.0%53
522025-12-192026-01-08+3.2%20
532026-01-222026-03-06-24.1%43
データソース：Binance BTC/USDT日足。0.1%手数料込み。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証しません。
ビットコインにCCIを使うべきか？
CCIは単独戦略としてビットコインにはあまり機能しません。売られすぎ／買われすぎのフレームワークは平凡なリターンしか生みません。CCIを好む場合は、主要シグナルとしてではなく、トレンドフォロー戦略の確認ツールとして使用することを検討してください。
データソース：Binance BTC/USDT 日足。バックテストは取引手数料0.1%を含む。過去の実績は将来の結果を保証しません。
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