ビットコイン RSI トレンドフォロー戦略バックテスト：RSI 50超えでモメンタムに乗る
RSI（相対力指数）は最も人気のあるテクニカル指標の一つですが、多くのトレーダーが間違った使い方をしています。売られすぎで買い、買われすぎで売る代わりに、RSIを純粋なモメンタムフィルターとして使ったらどうなるか？RSIが50を超えたら買い（強気モメンタム）、50を下回ったら売り（弱気モメンタム）。バックテストを実行しました。
戦略ルール
- 買い：RSI(14)が50を上抜け（強気モメンタム）
- 売り：RSI(14)が50を下抜け（弱気モメンタム）
- ポジションサイズ100%
- 取引ごとに0.1%の手数料
- レバレッジなし、空売りなし
バックテスト結果
期間: 2017-08-30 to 2026-03-23 (8.6 years)
戦略 CAGR
53.2%
B&H CAGR
37.9%
戦略 最大DD
-67.0%
B&H 最大DD
-83.2%
総トレード数
182
勝率
36.3%
損益比
4.1x
市場滞在率
53.9%
主な発見
全トレード記録
#エントリーイグジットリターン日数
12017-09-272017-10-28+36.2%31
22017-10-292017-11-12-6.0%14
32017-11-132017-12-21+139.4%38
42018-01-052018-01-09-15.3%4
52018-01-132018-01-14-5.4%1
62018-01-152018-01-16-19.7%1
72018-02-152018-03-06+7.0%19
82018-04-122018-05-08+15.8%26
92018-05-092018-05-10-3.5%1
102018-06-062018-06-10-11.9%4
…(162 more trades)
1722025-10-252025-10-26+2.4%1
1732025-10-302025-11-03-1.8%4
1742025-12-032025-12-12-3.6%9
1752025-12-152025-12-16+1.5%1
1762025-12-292026-01-19+6.0%21
1772026-02-192026-02-20+1.3%1
1782026-02-252026-02-27-3.3%2
1792026-03-032026-03-07-1.8%4
1802026-03-092026-03-18+3.9%9
1812026-03-202026-03-23 (open)+1.3%3
データソース：Binance BTC/USDT日足。0.1%手数料込み。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証しません。
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