ビットコイン RSI トレンドフォロー戦略バックテスト：RSI 50超えでモメンタムに乗る
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RSI（相対力指数）は最も人気のあるテクニカル指標の一つですが、多くのトレーダーが間違った使い方をしています。売られすぎで買い、買われすぎで売る代わりに、RSIを純粋なモメンタムフィルターとして使ったらどうなるか？RSIが50を超えたら買い（強気モメンタム）、50を下回ったら売り（弱気モメンタム）。バックテストを実行しました。
戦略ルール
- 買い：RSI(14)が50を上抜け（強気モメンタム）
- 売り：RSI(14)が50を下抜け（弱気モメンタム）
- ポジションサイズ100%
- 取引ごとに0.1%の手数料
- レバレッジなし、空売りなし
バックテスト結果
期間: 2017-08-30 to 2026-03-23 (8.6 years)
戦略 CAGR
53.2%
B&H CAGR
37.9%
戦略 最大DD
-67.0%
B&H 最大DD
-83.2%
総トレード数
182
勝率
36.3%
損益比
4.1x
市場滞在率
53.9%
主な発見
全トレード記録
#エントリーイグジットリターン日数
12017-09-272017-10-28+36.2%31
22017-10-292017-11-12-6.0%14
32017-11-132017-12-21+139.4%38
42018-01-052018-01-09-15.3%4
52018-01-132018-01-14-5.4%1
62018-01-152018-01-16-19.7%1
72018-02-152018-03-06+7.0%19
82018-04-122018-05-08+15.8%26
92018-05-092018-05-10-3.5%1
102018-06-062018-06-10-11.9%4
…(162 more trades)
1722025-10-252025-10-26+2.4%1
1732025-10-302025-11-03-1.8%4
1742025-12-032025-12-12-3.6%9
1752025-12-152025-12-16+1.5%1
1762025-12-292026-01-19+6.0%21
1772026-02-192026-02-20+1.3%1
1782026-02-252026-02-27-3.3%2
1792026-03-032026-03-07-1.8%4
1802026-03-092026-03-18+3.9%9
1812026-03-202026-03-23 (open)+1.3%3
データソース：Binance BTC/USDT日足。0.1%手数料込み。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証しません。
RSI トレンドフォロー戦略を使うべきか？
これはバックテストライブラリの中でも最も強力なシンプル戦略です。概念は直感に反します——ほとんどのトレーダーはRSIが低い（売られすぎ）ときに買いますが、データはビットコインにおいて強いときに買い、弱いときに売る方が、弱いときに買い強いときに売るより効果的であることを示しています。
データソース：Binance BTC/USDT 日足。バックテストは取引手数料0.1%を含む。過去の実績は将来の結果を保証しません。
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