Backtest RSI Mean Reversion para Bitcoin

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“Comprar quando RSI cai abaixo de 30, vender quando sobe acima de 70” — a estratégia RSI mais ensinada. Mas a reversão à média funciona para Bitcoin? A resposta pode surpreender.

Regras da Estratégia

  • Comprar quando RSI(14) cai abaixo de 30 (sobrevendido)
  • Vender quando RSI(14) sobe acima de 70 (sobrecomprado)
  • Posição 100%
  • Taxa 0.1% por operação
  • Sem alavancagem, sem venda a descoberto

Resultados do Backtest

Período: 2017-08-30 to 2026-03-23 (8.6 years)

CAGR Estratégia
-5.3%
CAGR B&H
37.9%
DD Máx. Estratégia
-83.3%
DD Máx. B&H
-83.2%
Total Operações
35
Taxa Acerto
57.1%
Ratio G/P
0.8x
Tempo no Mercado
46.9%

Descobertas

Registro Completo

#EntradaSaídaRetornoDias
12017-09-142017-09-28+30.7%14
22017-12-302018-02-19-10.5%51
32018-03-152018-04-15+1.2%31
42018-05-172018-07-19-7.4%63
52018-08-072018-08-28+5.1%21
62018-09-112018-09-22+6.6%11
72018-10-112019-02-18-37.8%130
82019-08-212019-09-12+2.5%22
92019-09-232019-11-06-3.9%44
102019-11-182020-01-07-0.7%50
…(15 more trades)
252024-06-182024-07-18-2.0%30
262024-08-032024-09-19+3.5%47
272024-10-102024-10-15+11.0%5
282024-12-292025-01-23+10.7%25
292025-02-172025-04-22-2.6%64
302025-06-052025-07-06+7.4%31
312025-08-052025-09-12+1.5%38
322025-09-252025-10-06+14.2%11
332025-10-172026-01-05-12.0%80
342026-01-282026-03-23 (open)-20.1%54

Fonte: Binance BTC/USDT diário. 0.1% taxa. Performance passada não garante resultados futuros.

O Veredicto: Não Faça Mean Reversion no Bitcoin

Este é um exemplo clássico de por que você deve fazer backtest antes de operar. O uso mais intuitivo do RSI — comprar sobrevendido, vender sobrecomprado — não funciona para o Bitcoin. O Bitcoin é um ativo de tendência. Estratégias de reversão à média pertencem a mercados laterais, não às criptomoedas.

Fonte de dados: candles diários Binance BTC/USDT. O backtest inclui taxas de transação de 0,1%. Resultados passados não garantem resultados futuros.

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