比特幣 RSI 均值回歸策略回測：超賣買入、超買賣出真的有效嗎？
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「RSI 跌破 30 就買，漲破 70 就賣」——這大概是最常見的 RSI 教學。聽起來很合理：超賣就買、超買就賣。但均值回歸在比特幣上真的有效嗎？答案可能讓你意外。
策略規則
- 買入：RSI(14) 跌破 30（超賣）
- 賣出：RSI(14) 漲破 70（超買）
- 倉位 100%——全進或全出
- 每筆交易 0.1% 手續費
- 無槓桿、不做空
回測結果
期間: 2017-08-30 to 2026-03-23 (8.6 years)
策略年化報酬率
-5.3%
買入持有年化
37.9%
策略最大回撤
-83.3%
B&H最大回撤
-83.2%
總交易次數
35
勝率
57.1%
盈虧比
0.8x
在場時間
46.9%
關鍵發現
完整交易記錄
#進場出場報酬天數
12017-09-142017-09-28+30.7%14
22017-12-302018-02-19-10.5%51
32018-03-152018-04-15+1.2%31
42018-05-172018-07-19-7.4%63
52018-08-072018-08-28+5.1%21
62018-09-112018-09-22+6.6%11
72018-10-112019-02-18-37.8%130
82019-08-212019-09-12+2.5%22
92019-09-232019-11-06-3.9%44
102019-11-182020-01-07-0.7%50
…(15 more trades)
252024-06-182024-07-18-2.0%30
262024-08-032024-09-19+3.5%47
272024-10-102024-10-15+11.0%5
282024-12-292025-01-23+10.7%25
292025-02-172025-04-22-2.6%64
302025-06-052025-07-06+7.4%31
312025-08-052025-09-12+1.5%38
322025-09-252025-10-06+14.2%11
332025-10-172026-01-05-12.0%80
342026-01-282026-03-23 (open)-20.1%54
數據來源：Binance BTC/USDT 日線。包含 0.1% 手續費。過去績效不保證未來表現。
結論：不要對比特幣做均值回歸
這是為什麼交易前必須回測的經典案例。RSI 最直觀的用法——超賣買入、超買賣出——對比特幣行不通。比特幣是一個趨勢資產。均值回歸策略適合區間震盪市場，而非加密貨幣市場。
資料來源：Binance BTC/USDT 日K線。回測包含 0.1% 交易手續費。過去績效不代表未來結果。
免責聲明： 本內容僅供教育和資訊目的。不構成財務建議。過去的表現不保證未來的結果。請務必自行研究。部分連結為聯盟行銷連結。
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