ビットコイン50日SMA戦略バックテスト — より速いトレンドフォロー（2017-2026）
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200日SMAはトレンドフィルターの定番ですが、より速いものを使ったらどうなるでしょうか？Binanceの8.5年間の実データを使って、ビットコインに50日単純移動平均をテストしました。結果：CAGR 44.6%（バイ＆ホールドの39.2%を上回る）、驚異的な13.5倍の勝負比率、総リターン+2,170%——市場参加時間49%だけで実現。50 SMAは200 SMA（CAGR 26.1%）を大幅に上回り、より多くの中期トレンドを捉えます。
主要なポイント
- 50日SMAはCAGR 44.6%、バイ＆ホールドは39.2% — 戦略がバイ＆ホールドを5.4%上回る
- 総リターン：+2,170%（$10k → $227k）、バイ＆ホールドは+1,541%
- 最大ドローダウン：-57.5%、バイ＆ホールドは-83.2% — 26ポイントの差
- 8.5年間で82回トレード（年間約10回）— 中程度のアクティブさ
- 勝率：23.2% — 4回に1回しか勝たないが、勝ちは巨大
- 勝負比率：13.5倍 — 平均利益+48.1% vs 平均損失-3.6%
- 市場参加時間：49.1% — 約半分の時間はキャッシュ
- 200 SMA（CAGR 26.1%）を圧倒 — より速いSMAはより多くのビットコインサイクルを捉える
50日SMA戦略とは？
単純移動平均（SMA）は存在する中で最も基本的なテクニカル指標です。固定日数にわたる終値を平均化することで価格ノイズを平滑化します。50日SMAは速い（20日）と遅い（200日）移動平均の中間に位置し、中期トレンドを捉えるのに理想的です。
戦略ルール
- 移動平均：50日単純移動平均（SMA）
- 資産：BTC/USDT（Binance日足ローソク足）
- ポジション：100%ロングまたは100%キャッシュ（ロングのみ）
- 取引手数料：片側0.05%（往復0.1%）
シグナルチャート
バックテスト結果
+2,170%
総リターン
+1,541%
BH_総リターン
44.6%
戦略CAGR
39.2%
B&H CAGR
-57.5%
最大ドローダウン
-83.2%
BH_最大ドローダウン
82
総トレード数
23.2%
勝率
13.5x
勝負比率
49.1%
市場参加時間
エクイティカーブ
50 SMA vs 200 SMA：ヘッドツーヘッド比較
- CAGR：50 SMA 44.6% vs 200 SMA 26.1% — 50 SMAが18.5ポイント差で勝利
- 総リターン：50 SMA +2,170% vs 200 SMA +647%
- 最大ドローダウン：50 SMA -57.5% vs 200 SMA -64.1% — 200 SMAがわずかに悪い
- トレード数：50 SMA 82回 vs 200 SMA 31回 — 50 SMAは2.6倍アクティブ
完全トレードログ
全82トレード。✓ = 勝ちトレード、✗ = 負けトレード。19勝が平均+48.1%、63敗が平均-3.6%。
1 2018-03-01 → 2018-03-07 $10,920 → $9,910 -9.3% 6d
2 2018-04-20 → 2018-05-17 $8,857 → $8,041 -9.2% 27d
3 2018-05-20 → 2018-05-21 $8,527 → $8,381 -1.7% 1d
4 2018-07-17 → 2018-08-07 $7,317 → $6,720 -8.2% 21d
5 2018-08-28 → 2018-09-05 $7,076 → $6,700 -5.3% 8d
6 2018-09-21 → 2018-09-25 $6,759 → $6,448 -4.6% 4d
7 2018-09-27 → 2018-10-02 $6,689 → $6,526 -2.4% 5d
8 2018-10-05 → 2018-10-06 $6,636 → $6,594 -0.6% 1d
9 2018-10-08 → 2018-10-10 $6,673 → $6,631 -0.6% 1d
10 2018-10-15 → 2018-10-19 $6,753 → $6,529 -3.3% 4d
11 2018-10-20 → 2018-10-27 $6,588 → $6,506 -1.3% 7d
12 2018-11-07 → 2018-11-08 $6,578 → $6,480 -1.5% 1d
13 2019-01-06 → 2019-01-10 $3,988 → $3,586 -10.1% 4d
14 2019-02-08 → 2019-02-11 $3,659 → $3,631 -0.8% 3d
15 2019-02-12 → 2019-02-13 $3,631 → $3,609 -0.6% 1d
16 2019-02-17 → 2019-07-16 $3,668 → $9,440 +157.4% 149d
17 2019-07-18 → 2019-07-23 $10,627 → $9,865 -7.2% 5d
18 2019-08-03 → 2019-08-13 $10,817 → $10,893 +0.7% 10d
19 2019-08-19 → 2019-08-20 $10,916 → $10,761 -1.4% 1d
20 2019-09-03 → 2019-09-06 $10,615 → $10,299 -3.0% 3d
21 2019-09-07 → 2019-09-08 $10,456 → $10,381 -0.7% 1d
22 2019-10-26 → 2019-11-15 $9,230 → $8,472 -8.2% 20d
23 2020-01-05 → 2020-02-26 $7,359 → $8,785 +19.4% 52d
24 2020-04-16 → 2020-04-20 $7,102 → $6,827 -3.9% 4d
25 2020-04-21 → 2020-06-19 $6,841 → $9,310 +36.1% 59d
26 2020-06-22 → 2020-06-24 $9,686 → $9,296 -4.0% 2d
27 2020-07-08 → 2020-07-09 $9,436 → $9,232 -2.2% 1d
28 2020-07-21 → 2020-09-03 $9,390 → $10,141 +8.0% 44d
29 2020-10-08 → 2021-04-18 $10,926 → $56,150 +413.9% 192d
30 2021-04-30 → 2021-05-02 $57,694 → $56,578 -1.9% 2d
31 2021-05-03 → 2021-05-04 $57,169 → $53,200 -6.9% 1d
32 2021-05-05 → 2021-05-06 $57,436 → $56,394 -1.8% 1d
33 2021-05-07 → 2021-05-10 $57,315 → $55,816 -2.6% 3d
34 2021-07-25 → 2021-09-10 $35,381 → $44,851 +26.8% 47d
35 2021-09-11 → 2021-09-13 $45,174 → $44,941 -0.5% 2d
36 2021-09-14 → 2021-09-20 $47,112 → $43,016 -8.7% 6d
37 2021-10-01 → 2021-11-18 $48,142 → $56,892 +18.2% 48d
38 2022-02-07 → 2022-02-11 $43,840 → $42,374 -3.3% 4d
39 2022-02-14 → 2022-02-17 $42,536 → $40,516 -4.7% 3d
40 2022-02-28 → 2022-03-04 $43,160 → $39,149 -9.3% 4d
41 2022-03-09 → 2022-03-10 $41,942 → $39,422 -6.0% 1d
42 2022-03-16 → 2022-04-11 $41,114 → $39,530 -3.9% 26d
43 2022-07-19 → 2022-07-23 $23,397 → $22,451 -4.0% 4d
44 2022-07-24 → 2022-07-25 $22,580 → $21,311 -5.6% 1d
45 2022-07-27 → 2022-08-19 $22,952 → $20,834 -9.2% 23d
46 2022-09-12 → 2022-09-13 $22,396 → $20,174 -9.9% 1d
47 2022-10-04 → 2022-10-05 $20,338 → $20,158 -0.9% 1d
48 2022-10-25 → 2022-11-08 $20,080 → $18,547 -7.6% 14d
49 2023-01-04 → 2023-03-03 $16,850 → $22,354 +32.7% 58d
50 2023-03-13 → 2023-05-01 $24,113 → $28,068 +16.4% 49d
51 2023-05-02 → 2023-05-07 $28,670 → $28,430 -0.8% 5d
52 2023-06-20 → 2023-07-30 $28,308 → $29,281 +3.4% 40d
53 2023-08-01 → 2023-08-02 $29,706 → $29,186 -1.8% 1d
54 2023-09-19 → 2023-09-20 $27,210 → $27,125 -0.3% 1d
55 2023-09-28 → 2024-01-14 $27,021 → $41,732 +54.4% 108d
56 2024-01-16 → 2024-01-17 $43,138 → $42,776 -0.8% 1d
57 2024-01-29 → 2024-01-31 $43,303 → $42,580 -1.7% 2d
58 2024-02-01 → 2024-02-04 $43,083 → $42,583 -1.2% 3d
59 2024-02-06 → 2024-04-13 $43,099 → $63,925 +48.3% 67d
60 2024-05-15 → 2024-06-18 $66,207 → $65,175 -1.6% 34d
61 2024-07-15 → 2024-08-02 $64,724 → $61,498 -5.0% 18d
62 2024-08-23 → 2024-08-27 $64,037 → $59,415 -7.2% 4d
63 2024-09-13 → 2024-09-15 $60,498 → $59,132 -2.3% 2d
64 2024-09-17 → 2024-10-09 $60,314 → $60,636 +0.5% 22d
65 2024-10-11 → 2024-12-27 $62,540 → $94,299 +50.8% 77d
66 2025-01-02 → 2025-01-07 $96,985 → $96,955 -0.0% 5d
67 2025-01-15 → 2025-02-02 $100,497 → $97,701 -2.8% 18d
68 2025-02-03 → 2025-02-04 $101,329 → $97,763 -3.5% 1d
69 2025-04-12 → 2025-04-13 $85,277 → $83,760 -1.8% 1d
70 2025-04-14 → 2025-04-15 $84,592 → $83,644 -1.1% 1d
71 2025-04-17 → 2025-06-20 $84,948 → $103,298 +21.6% 64d
72 2025-06-23 → 2025-07-01 $105,334 → $105,681 +0.3% 8d
73 2025-07-02 → 2025-08-19 $108,850 → $112,873 +3.7% 48d
74 2025-08-22 → 2025-08-23 $116,936 → $115,438 -1.3% 1d
75 2025-09-11 → 2025-09-22 $115,483 → $112,651 -2.5% 11d
76 2025-09-29 → 2025-10-10 $114,312 → $112,775 -1.3% 11d
77 2025-10-12 → 2025-10-14 $114,959 → $113,028 -1.7% 2d
78 2025-10-26 → 2025-10-27 $114,559 → $114,108 -0.4% 1d
79 2026-01-02 → 2026-01-20 $89,995 → $88,428 -1.7% 18d
80 2026-03-15 → 2026-03-19 $72,815 → $69,930 -4.0% 4d
81 2026-03-20 → 2026-03-21 $70,511 → $68,918 -2.3% 1d
82 2026-03-23 → present $70,906 → $71,673 +1.1% 2d
方法論
- データソース：Binance BTC/USDT日次ローソク足（2017年10月〜2026年3月）
- 期間：8.5年間（3,100+取引日）
- 初期資本：$10,000
- 取引手数料：片側0.05%（往復0.1%）
- レバレッジなし、空売りなし
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