Backtest de la Estrategia SMA de 50 Días en Bitcoin — Seguimiento de Tendencia Más Rápido (2017-2026)
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La SMA de 200 días es el filtro de tendencia clásico — ¿pero qué pasa si usas uno más rápido? Probamos la Media Móvil Simple de 50 días en Bitcoin usando 8.5 años de datos reales de Binance. El resultado: CAGR de 44.6% (superando el 39.2% de Comprar y Mantener), un ratio ganancia/pérdida masivo de 13.5x, y un retorno total de +2,170% — todo con solo el 49% de tiempo en el mercado. La SMA de 50 supera dramáticamente a la SMA de 200 (CAGR 26.1%) al capturar más tendencias de mediano plazo.
Conclusiones Clave
- La SMA de 50 días genera CAGR 44.6% vs Comprar y Mantener 39.2% — la estrategia supera a B&H por 5.4%
- Retorno total: +2,170% ($10k → $227k) vs B&H +1,541%
- Máxima caída: -57.5% vs B&H -83.2% — 26 puntos menos de dolor
- 82 operaciones en 8.5 años (unas 10 por año) — moderadamente activo
- Tasa de éxito: 23.2% — gana solo 1 de cada 4, pero las ganancias son enormes
- Ratio G/P: 13.5x — ganancia promedio +48.1% vs pérdida promedio -3.6%
- Tiempo en mercado: 49.1% — aproximadamente la mitad del tiempo en efectivo
- Aplasta la SMA de 200 (CAGR 26.1%) — la SMA más rápida captura más ciclos de Bitcoin
¿Qué es la Estrategia SMA de 50 Días?
La Media Móvil Simple (SMA) es el indicador técnico más fundamental que existe. Suaviza el ruido de precios promediando los precios de cierre durante un número fijo de días. La SMA de 50 días se sitúa entre las medias móviles rápida (20 días) y lenta (200 días), lo que la hace ideal para capturar tendencias de mediano plazo.
Reglas de la Estrategia
- Media Móvil: SMA de 50 días
- Activo: BTC/USDT (velas diarias de Binance)
- Posición: 100% largo o 100% efectivo (solo largo)
- Comisión: 0.05% por lado (0.1% ida y vuelta)
Gráfico de Señales
Resultados del Backtest
+2,170%
Retorno Total
+1,541%
BH_Retorno Total
44.6%
CAGR Estrategia
39.2%
CAGR B&H
-57.5%
Máxima Caída
-83.2%
BH_Máxima Caída
82
Total Operaciones
23.2%
Tasa de Éxito
13.5x
Ratio G/P
49.1%
Tiempo en Mercado
Curva de Capital
SMA 50 vs SMA 200: Comparación Cara a Cara
- CAGR: SMA 50 44.6% vs SMA 200 26.1% — SMA 50 gana por 18.5 puntos
- Retorno Total: SMA 50 +2,170% vs SMA 200 +647%
- Máxima Caída: SMA 50 -57.5% vs SMA 200 -64.1% — SMA 200 ligeramente peor
- Operaciones: SMA 50 82 vs SMA 200 31 — SMA 50 es 2.6x más activa
Registro Completo de Operaciones
Las 82 operaciones ejecutadas por la estrategia. ✓ = operación ganadora, ✗ = operación perdedora.
1 2018-03-01 → 2018-03-07 $10,920 → $9,910 -9.3% 6d
2 2018-04-20 → 2018-05-17 $8,857 → $8,041 -9.2% 27d
3 2018-05-20 → 2018-05-21 $8,527 → $8,381 -1.7% 1d
4 2018-07-17 → 2018-08-07 $7,317 → $6,720 -8.2% 21d
5 2018-08-28 → 2018-09-05 $7,076 → $6,700 -5.3% 8d
6 2018-09-21 → 2018-09-25 $6,759 → $6,448 -4.6% 4d
7 2018-09-27 → 2018-10-02 $6,689 → $6,526 -2.4% 5d
8 2018-10-05 → 2018-10-06 $6,636 → $6,594 -0.6% 1d
9 2018-10-08 → 2018-10-10 $6,673 → $6,631 -0.6% 1d
10 2018-10-15 → 2018-10-19 $6,753 → $6,529 -3.3% 4d
11 2018-10-20 → 2018-10-27 $6,588 → $6,506 -1.3% 7d
12 2018-11-07 → 2018-11-08 $6,578 → $6,480 -1.5% 1d
13 2019-01-06 → 2019-01-10 $3,988 → $3,586 -10.1% 4d
14 2019-02-08 → 2019-02-11 $3,659 → $3,631 -0.8% 3d
15 2019-02-12 → 2019-02-13 $3,631 → $3,609 -0.6% 1d
16 2019-02-17 → 2019-07-16 $3,668 → $9,440 +157.4% 149d
17 2019-07-18 → 2019-07-23 $10,627 → $9,865 -7.2% 5d
18 2019-08-03 → 2019-08-13 $10,817 → $10,893 +0.7% 10d
19 2019-08-19 → 2019-08-20 $10,916 → $10,761 -1.4% 1d
20 2019-09-03 → 2019-09-06 $10,615 → $10,299 -3.0% 3d
21 2019-09-07 → 2019-09-08 $10,456 → $10,381 -0.7% 1d
22 2019-10-26 → 2019-11-15 $9,230 → $8,472 -8.2% 20d
23 2020-01-05 → 2020-02-26 $7,359 → $8,785 +19.4% 52d
24 2020-04-16 → 2020-04-20 $7,102 → $6,827 -3.9% 4d
25 2020-04-21 → 2020-06-19 $6,841 → $9,310 +36.1% 59d
26 2020-06-22 → 2020-06-24 $9,686 → $9,296 -4.0% 2d
27 2020-07-08 → 2020-07-09 $9,436 → $9,232 -2.2% 1d
28 2020-07-21 → 2020-09-03 $9,390 → $10,141 +8.0% 44d
29 2020-10-08 → 2021-04-18 $10,926 → $56,150 +413.9% 192d
30 2021-04-30 → 2021-05-02 $57,694 → $56,578 -1.9% 2d
31 2021-05-03 → 2021-05-04 $57,169 → $53,200 -6.9% 1d
32 2021-05-05 → 2021-05-06 $57,436 → $56,394 -1.8% 1d
33 2021-05-07 → 2021-05-10 $57,315 → $55,816 -2.6% 3d
34 2021-07-25 → 2021-09-10 $35,381 → $44,851 +26.8% 47d
35 2021-09-11 → 2021-09-13 $45,174 → $44,941 -0.5% 2d
36 2021-09-14 → 2021-09-20 $47,112 → $43,016 -8.7% 6d
37 2021-10-01 → 2021-11-18 $48,142 → $56,892 +18.2% 48d
38 2022-02-07 → 2022-02-11 $43,840 → $42,374 -3.3% 4d
39 2022-02-14 → 2022-02-17 $42,536 → $40,516 -4.7% 3d
40 2022-02-28 → 2022-03-04 $43,160 → $39,149 -9.3% 4d
41 2022-03-09 → 2022-03-10 $41,942 → $39,422 -6.0% 1d
42 2022-03-16 → 2022-04-11 $41,114 → $39,530 -3.9% 26d
43 2022-07-19 → 2022-07-23 $23,397 → $22,451 -4.0% 4d
44 2022-07-24 → 2022-07-25 $22,580 → $21,311 -5.6% 1d
45 2022-07-27 → 2022-08-19 $22,952 → $20,834 -9.2% 23d
46 2022-09-12 → 2022-09-13 $22,396 → $20,174 -9.9% 1d
47 2022-10-04 → 2022-10-05 $20,338 → $20,158 -0.9% 1d
48 2022-10-25 → 2022-11-08 $20,080 → $18,547 -7.6% 14d
49 2023-01-04 → 2023-03-03 $16,850 → $22,354 +32.7% 58d
50 2023-03-13 → 2023-05-01 $24,113 → $28,068 +16.4% 49d
51 2023-05-02 → 2023-05-07 $28,670 → $28,430 -0.8% 5d
52 2023-06-20 → 2023-07-30 $28,308 → $29,281 +3.4% 40d
53 2023-08-01 → 2023-08-02 $29,706 → $29,186 -1.8% 1d
54 2023-09-19 → 2023-09-20 $27,210 → $27,125 -0.3% 1d
55 2023-09-28 → 2024-01-14 $27,021 → $41,732 +54.4% 108d
56 2024-01-16 → 2024-01-17 $43,138 → $42,776 -0.8% 1d
57 2024-01-29 → 2024-01-31 $43,303 → $42,580 -1.7% 2d
58 2024-02-01 → 2024-02-04 $43,083 → $42,583 -1.2% 3d
59 2024-02-06 → 2024-04-13 $43,099 → $63,925 +48.3% 67d
60 2024-05-15 → 2024-06-18 $66,207 → $65,175 -1.6% 34d
61 2024-07-15 → 2024-08-02 $64,724 → $61,498 -5.0% 18d
62 2024-08-23 → 2024-08-27 $64,037 → $59,415 -7.2% 4d
63 2024-09-13 → 2024-09-15 $60,498 → $59,132 -2.3% 2d
64 2024-09-17 → 2024-10-09 $60,314 → $60,636 +0.5% 22d
65 2024-10-11 → 2024-12-27 $62,540 → $94,299 +50.8% 77d
66 2025-01-02 → 2025-01-07 $96,985 → $96,955 -0.0% 5d
67 2025-01-15 → 2025-02-02 $100,497 → $97,701 -2.8% 18d
68 2025-02-03 → 2025-02-04 $101,329 → $97,763 -3.5% 1d
69 2025-04-12 → 2025-04-13 $85,277 → $83,760 -1.8% 1d
70 2025-04-14 → 2025-04-15 $84,592 → $83,644 -1.1% 1d
71 2025-04-17 → 2025-06-20 $84,948 → $103,298 +21.6% 64d
72 2025-06-23 → 2025-07-01 $105,334 → $105,681 +0.3% 8d
73 2025-07-02 → 2025-08-19 $108,850 → $112,873 +3.7% 48d
74 2025-08-22 → 2025-08-23 $116,936 → $115,438 -1.3% 1d
75 2025-09-11 → 2025-09-22 $115,483 → $112,651 -2.5% 11d
76 2025-09-29 → 2025-10-10 $114,312 → $112,775 -1.3% 11d
77 2025-10-12 → 2025-10-14 $114,959 → $113,028 -1.7% 2d
78 2025-10-26 → 2025-10-27 $114,559 → $114,108 -0.4% 1d
79 2026-01-02 → 2026-01-20 $89,995 → $88,428 -1.7% 18d
80 2026-03-15 → 2026-03-19 $72,815 → $69,930 -4.0% 4d
81 2026-03-20 → 2026-03-21 $70,511 → $68,918 -2.3% 1d
82 2026-03-23 → present $70,906 → $71,673 +1.1% 2d
Metodología
- Fuente de datos: Velas diarias BTC/USDT de Binance (oct 2017 – mar 2026)
- Período: 8.5 años (3,100+ días de trading)
- Capital inicial: $10,000
- Comisiones: 0.05% por lado (0.1% ida y vuelta)
- Sin apalancamiento, sin posiciones cortas
Descargo de responsabilidad: Este es contenido educativo basado en datos históricos. No es asesoramiento financiero. Siempre haz tu propia investigación antes de operar.
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Aviso Legal: Este contenido es solo para fines educativos e informativos. No constituye asesoramiento financiero. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Siempre haga su propia investigación. Algunos enlaces son enlaces de afiliados.
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