Backtest da Estratégia SMA de 50 Dias no Bitcoin — Seguimento de Tendência Mais Rápido (2017-2026)
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A SMA de 200 dias é o filtro de tendência clássico — mas e se você usasse um mais rápido? Testamos a Média Móvel Simples de 50 dias no Bitcoin usando 8,5 anos de dados reais da Binance. O resultado: CAGR de 44,6% (superando 39,2% do Comprar e Manter), uma massiva razão ganho/perda de 13,5x, e retorno total de +2.170% — tudo com apenas 49% de tempo no mercado. A SMA de 50 supera dramaticamente a SMA de 200 (CAGR 26,1%) capturando mais tendências de médio prazo.
Principais Conclusões
- SMA de 50 dias gera CAGR 44,6% vs Comprar e Manter 39,2% — estratégia supera B&H em 5,4%
- Retorno total: +2.170% ($10k → $227k) vs B&H +1.541%
- Drawdown máximo: -57,5% vs B&H -83,2% — 26 pontos a menos de sofrimento
- 82 operações em 8,5 anos (cerca de 10 por ano) — moderadamente ativo
- Taxa de acerto: 23,2% — vence apenas 1 em 4, mas os ganhos são enormes
- Razão G/P: 13,5x — ganho médio +48,1% vs perda média -3,6%
- Tempo no mercado: 49,1% — cerca da metade do tempo em dinheiro
- Esmaga a SMA de 200 (CAGR 26,1%) — SMA mais rápida captura mais ciclos do Bitcoin
O que é a Estratégia SMA de 50 Dias?
A Média Móvel Simples (SMA) é o indicador técnico mais fundamental que existe. Ela suaviza o ruído de preços calculando a média dos preços de fechamento ao longo de um número fixo de dias. A SMA de 50 dias fica entre as médias móveis rápida (20 dias) e lenta (200 dias), tornando-a ideal para capturar tendências de médio prazo.
Regras da Estratégia
- Média Móvel: SMA de 50 dias
- Ativo: BTC/USDT (velas diárias da Binance)
- Posição: 100% comprado ou 100% em dinheiro (apenas compra)
- Taxa: 0,05% por lado (0,1% ida e volta)
Gráfico de Sinais
Resultados do Backtest
+2,170%
Retorno Total
+1,541%
BH_Retorno Total
44.6%
CAGR Estratégia
39.2%
CAGR B&H
-57.5%
Drawdown Máximo
-83.2%
BH_Drawdown Máximo
82
Total Operações
23.2%
Taxa de Acerto
13.5x
Razão G/P
49.1%
Tempo no Mercado
Curva de Capital
SMA 50 vs SMA 200: Comparação Direta
- CAGR: SMA 50 44,6% vs SMA 200 26,1% — SMA 50 vence por 18,5 pontos
- Retorno Total: SMA 50 +2.170% vs SMA 200 +647%
- Drawdown Máximo: SMA 50 -57,5% vs SMA 200 -64,1% — SMA 200 levemente pior
- Operações: SMA 50 82 vs SMA 200 31 — SMA 50 é 2,6x mais ativa
Registro Completo de Operações
Todas as 82 operações executadas pela estratégia. ✓ = operação vencedora, ✗ = operação perdedora.
1 2018-03-01 → 2018-03-07 $10,920 → $9,910 -9.3% 6d
2 2018-04-20 → 2018-05-17 $8,857 → $8,041 -9.2% 27d
3 2018-05-20 → 2018-05-21 $8,527 → $8,381 -1.7% 1d
4 2018-07-17 → 2018-08-07 $7,317 → $6,720 -8.2% 21d
5 2018-08-28 → 2018-09-05 $7,076 → $6,700 -5.3% 8d
6 2018-09-21 → 2018-09-25 $6,759 → $6,448 -4.6% 4d
7 2018-09-27 → 2018-10-02 $6,689 → $6,526 -2.4% 5d
8 2018-10-05 → 2018-10-06 $6,636 → $6,594 -0.6% 1d
9 2018-10-08 → 2018-10-10 $6,673 → $6,631 -0.6% 1d
10 2018-10-15 → 2018-10-19 $6,753 → $6,529 -3.3% 4d
11 2018-10-20 → 2018-10-27 $6,588 → $6,506 -1.3% 7d
12 2018-11-07 → 2018-11-08 $6,578 → $6,480 -1.5% 1d
13 2019-01-06 → 2019-01-10 $3,988 → $3,586 -10.1% 4d
14 2019-02-08 → 2019-02-11 $3,659 → $3,631 -0.8% 3d
15 2019-02-12 → 2019-02-13 $3,631 → $3,609 -0.6% 1d
16 2019-02-17 → 2019-07-16 $3,668 → $9,440 +157.4% 149d
17 2019-07-18 → 2019-07-23 $10,627 → $9,865 -7.2% 5d
18 2019-08-03 → 2019-08-13 $10,817 → $10,893 +0.7% 10d
19 2019-08-19 → 2019-08-20 $10,916 → $10,761 -1.4% 1d
20 2019-09-03 → 2019-09-06 $10,615 → $10,299 -3.0% 3d
21 2019-09-07 → 2019-09-08 $10,456 → $10,381 -0.7% 1d
22 2019-10-26 → 2019-11-15 $9,230 → $8,472 -8.2% 20d
23 2020-01-05 → 2020-02-26 $7,359 → $8,785 +19.4% 52d
24 2020-04-16 → 2020-04-20 $7,102 → $6,827 -3.9% 4d
25 2020-04-21 → 2020-06-19 $6,841 → $9,310 +36.1% 59d
26 2020-06-22 → 2020-06-24 $9,686 → $9,296 -4.0% 2d
27 2020-07-08 → 2020-07-09 $9,436 → $9,232 -2.2% 1d
28 2020-07-21 → 2020-09-03 $9,390 → $10,141 +8.0% 44d
29 2020-10-08 → 2021-04-18 $10,926 → $56,150 +413.9% 192d
30 2021-04-30 → 2021-05-02 $57,694 → $56,578 -1.9% 2d
31 2021-05-03 → 2021-05-04 $57,169 → $53,200 -6.9% 1d
32 2021-05-05 → 2021-05-06 $57,436 → $56,394 -1.8% 1d
33 2021-05-07 → 2021-05-10 $57,315 → $55,816 -2.6% 3d
34 2021-07-25 → 2021-09-10 $35,381 → $44,851 +26.8% 47d
35 2021-09-11 → 2021-09-13 $45,174 → $44,941 -0.5% 2d
36 2021-09-14 → 2021-09-20 $47,112 → $43,016 -8.7% 6d
37 2021-10-01 → 2021-11-18 $48,142 → $56,892 +18.2% 48d
38 2022-02-07 → 2022-02-11 $43,840 → $42,374 -3.3% 4d
39 2022-02-14 → 2022-02-17 $42,536 → $40,516 -4.7% 3d
40 2022-02-28 → 2022-03-04 $43,160 → $39,149 -9.3% 4d
41 2022-03-09 → 2022-03-10 $41,942 → $39,422 -6.0% 1d
42 2022-03-16 → 2022-04-11 $41,114 → $39,530 -3.9% 26d
43 2022-07-19 → 2022-07-23 $23,397 → $22,451 -4.0% 4d
44 2022-07-24 → 2022-07-25 $22,580 → $21,311 -5.6% 1d
45 2022-07-27 → 2022-08-19 $22,952 → $20,834 -9.2% 23d
46 2022-09-12 → 2022-09-13 $22,396 → $20,174 -9.9% 1d
47 2022-10-04 → 2022-10-05 $20,338 → $20,158 -0.9% 1d
48 2022-10-25 → 2022-11-08 $20,080 → $18,547 -7.6% 14d
49 2023-01-04 → 2023-03-03 $16,850 → $22,354 +32.7% 58d
50 2023-03-13 → 2023-05-01 $24,113 → $28,068 +16.4% 49d
51 2023-05-02 → 2023-05-07 $28,670 → $28,430 -0.8% 5d
52 2023-06-20 → 2023-07-30 $28,308 → $29,281 +3.4% 40d
53 2023-08-01 → 2023-08-02 $29,706 → $29,186 -1.8% 1d
54 2023-09-19 → 2023-09-20 $27,210 → $27,125 -0.3% 1d
55 2023-09-28 → 2024-01-14 $27,021 → $41,732 +54.4% 108d
56 2024-01-16 → 2024-01-17 $43,138 → $42,776 -0.8% 1d
57 2024-01-29 → 2024-01-31 $43,303 → $42,580 -1.7% 2d
58 2024-02-01 → 2024-02-04 $43,083 → $42,583 -1.2% 3d
59 2024-02-06 → 2024-04-13 $43,099 → $63,925 +48.3% 67d
60 2024-05-15 → 2024-06-18 $66,207 → $65,175 -1.6% 34d
61 2024-07-15 → 2024-08-02 $64,724 → $61,498 -5.0% 18d
62 2024-08-23 → 2024-08-27 $64,037 → $59,415 -7.2% 4d
63 2024-09-13 → 2024-09-15 $60,498 → $59,132 -2.3% 2d
64 2024-09-17 → 2024-10-09 $60,314 → $60,636 +0.5% 22d
65 2024-10-11 → 2024-12-27 $62,540 → $94,299 +50.8% 77d
66 2025-01-02 → 2025-01-07 $96,985 → $96,955 -0.0% 5d
67 2025-01-15 → 2025-02-02 $100,497 → $97,701 -2.8% 18d
68 2025-02-03 → 2025-02-04 $101,329 → $97,763 -3.5% 1d
69 2025-04-12 → 2025-04-13 $85,277 → $83,760 -1.8% 1d
70 2025-04-14 → 2025-04-15 $84,592 → $83,644 -1.1% 1d
71 2025-04-17 → 2025-06-20 $84,948 → $103,298 +21.6% 64d
72 2025-06-23 → 2025-07-01 $105,334 → $105,681 +0.3% 8d
73 2025-07-02 → 2025-08-19 $108,850 → $112,873 +3.7% 48d
74 2025-08-22 → 2025-08-23 $116,936 → $115,438 -1.3% 1d
75 2025-09-11 → 2025-09-22 $115,483 → $112,651 -2.5% 11d
76 2025-09-29 → 2025-10-10 $114,312 → $112,775 -1.3% 11d
77 2025-10-12 → 2025-10-14 $114,959 → $113,028 -1.7% 2d
78 2025-10-26 → 2025-10-27 $114,559 → $114,108 -0.4% 1d
79 2026-01-02 → 2026-01-20 $89,995 → $88,428 -1.7% 18d
80 2026-03-15 → 2026-03-19 $72,815 → $69,930 -4.0% 4d
81 2026-03-20 → 2026-03-21 $70,511 → $68,918 -2.3% 1d
82 2026-03-23 → present $70,906 → $71,673 +1.1% 2d
Metodologia
- Fonte de dados: Velas diárias BTC/USDT da Binance (out 2017 – mar 2026)
- Período: 8,5 anos (3.100+ dias de negociação)
- Capital inicial: $10.000
- Taxas: 0,05% por lado (0,1% ida e volta)
- Sem alavancagem, sem vendas a descoberto
Aviso: Este é conteúdo educacional baseado em dados históricos. Não é aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de operar.
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